Esta inteligente estrategia de opciones de Bitcoin trae grandes ganancias a los traders profesionales de BTC

Bitcoin (BTC) próximo marzo 26 el vencimiento de las opciones podría convertirse en el más grande de la historia, con $6.1 mil millones de intereses abiertos en la línea. Con menos de 4 días antes de la fecha de liquidación, Los inversores profesionales ya habrán establecido estrategias para el próximo mes..

Precio de Bitcoin en Coinbase, Dólar estadounidense. Fuente: TradingView

Como el precio de BTC ya ha aumentado 72.7% desde febrero, La mayoría de los comerciantes se muestran escépticos de que se produzca otro rally en las próximas semanas.. sin embargo, la $55,000 El soporte ha mostrado fuerza y ​​es una señal de que la tendencia alcista está intacta..

Las ballenas y las mesas de arbitraje son de alguna manera optimistas, como se refleja en la prima de los contratos de futuros y los principales operadores’ relación larga a corta. La emoción parece más moderada que a mediados de marzo., cuando la prima de futuros alcanzó 35% anualizado.

Base de contratos futuros de 3 meses OKEx. Fuente: Sesgar

Las estrategias de opciones no enfrentan liquidaciones antes del vencimiento

Las estrategias de opciones brindan excelentes oportunidades para los operadores que tienen un objetivo de rango fijo para un activo. El uso de contratos de futuros apalancados también permite a los operadores aprovechar la posición, aunque el stop loss disminuye la viabilidad de la operación.

Por otra parte, un comerciante puede crear una estrategia ligeramente alcista utilizando múltiples opciones de venta (vender) opciones. El diferencial frontal con opciones de venta permite ganancias sin costo inicial más que los requisitos de margen para un cambio de precio negativo.. El mismo patrón se puede utilizar tanto en circunstancias alcistas como bajistas., dependiendo de las expectativas del inversor.

Es importante recordar que las opciones tienen una fecha de vencimiento establecida.; por lo tanto, el aumento de precio debe ocurrir durante el período definido.

Las opciones de calendario de Bitcoin a continuación son para abril 30 expiración, pero esta estrategia también se puede utilizar en Ether (ETH) opciones o un marco de tiempo diferente. Aunque los costos variarán, su eficiencia general no debería verse afectada.

Lucro / Estimación de pérdidas. Fuente: Generador de posiciones Deribit

La estrategia ligeramente alcista sugerida consiste en comprar 0.9 Por valor de BTC $76,000 poner opciones mientras vende simultáneamente 2.05 de $64,000 pone. Para finalizar el intercambio, uno debería comprar 1.31 Por valor de BTC $48,000 poner opciones.

Vale la pena señalar que los intercambios de derivados valoran estos contratos en términos de BTC. Así, las ganancias y pérdidas mostradas arriba se muestran en satoshis (1/100,000,000 BTC) en la fecha de vencimiento.

Si bien esta opción de venta le da al comprador el derecho a vender un activo a un precio predeterminado, el vendedor por contrato se compromete a comprarlo. Por lo tanto, Las opciones de venta también se pueden utilizar para estrategias de neutral a alcista..

Este diferencial frontal con opciones de venta podría generar una $10,770 ganancia

Como muestra la estimación anterior, cualquier resultado entre $54,600 (abajo 4.3% de la corriente $57,050) y $76,000 (arriba 33.2%) produce una ganancia neta. Por ejemplo, un 10% aumento de precio a $62,750 resulta en un $9,350 ganancia neta, o BTC 0.149. mientras tanto, la pérdida máxima de esta estrategia es $7,600 si BTC cotiza a $48,000 (abajo 15.9%) En abril 30.

Este diferencial frontal con opciones de venta produce un potencial $10,770 ganar en $64,000, que es 2,85 veces más que la pérdida si el precio de BTC cae 10% a $51,350 en la fecha de vencimiento.

El comercio de estrategias de opciones múltiples proporciona una mejor recompensa de riesgo para los operadores alcistas que buscan exposición al aumento de precio de BTC. Además, no hay una tarifa por adelantado aparte del 0.157 Requisitos de margen de BTC para cubrir pérdidas potenciales.

Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son únicamente los de la autor y no reflejan necesariamente las opiniones de Cointelegraph. Cada inversión y movimiento comercial implica un riesgo. Debe realizar su propia investigación al tomar una decisión.

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Fuente: Cointelegraph

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