Эта умная стратегия биткойн-опционов приносит профессионалам BTC-трейдерам большую прибыль.

Биткойн (BTC) предстоящий март 26 срок истечения опционов может стать самым большим за всю историю, с участием $6.1 миллиард открытого интереса на линии. Менее чем 4 дней до расчетной даты, профессиональные инвесторы уже разработали стратегии на следующий месяц.

Цена биткойнов на Coinbase, доллар США. Источник: TradingView

Поскольку цена BTC уже выросла 72.7% с февраля, большинство трейдеров скептически относятся к новому ралли, которое произойдет в ближайшие пару недель. Тем не менее, в $55,000 поддержка показала силу и является сигналом о том, что восходящий тренд не нарушен.

Киты и арбитражные столы как-то оптимистичны, как отражено в премии фьючерсных контрактов и ведущих трейдеров’ соотношение длинных и коротких позиций. Волнение кажется более сдержанным, чем в середине марта., когда фьючерсная премия достигла 35% годовой.

Основа трехмесячных фьючерсных контрактов OKEx. Источник: Перекос

Опционные стратегии не подлежат ликвидации до истечения срока

Опционные стратегии предоставляют отличные возможности для трейдеров, у которых есть фиксированный целевой диапазон для актива.. Использование фьючерсных контрактов с кредитным плечом также позволяет трейдерам использовать позицию., хотя стоп-лосс снижает жизнеспособность сделки.

С другой стороны, трейдер может создать слегка бычью стратегию, используя несколько пут (продавать) опции. Передний спред с путами позволяет получить прибыль без каких-либо предварительных затрат, кроме требований к марже при отрицательном колебании цены.. Один и тот же паттерн можно использовать как в бычьих, так и в медвежьих условиях., в зависимости от ожиданий инвестора.

Важно помнить, что у опционов есть установленная дата истечения срока.; следовательно, повышение цены должно произойти в течение определенного периода.

Варианты биткойн-календаря ниже относятся к апрелю. 30 истечение срока, но эту стратегию также можно использовать в эфире (ETH) варианты или другой период времени. Хотя расходы будут отличаться, на его общую эффективность не должно влиять.

Выгода / Оценка убытков. Источник: Построитель позиций Deribit

Предлагаемая слегка бычья стратегия заключается в покупке. 0.9 BTC на сумму $76,000 пут-опционы при одновременной продаже 2.05 из $64,000 ставит. Завершить сделку, нужно покупать 1.31 BTC на сумму $48,000 опционы пут.

Стоит отметить, что биржи деривативов оценивают эти контракты в BTC.. Таким образом, отображаемые выше прибыль и убыток показаны в сатоши (1/100,000,000 BTC) по истечении срока годности.

Хотя этот опцион пут дает покупателю право продать актив по заранее определенной цене., продавец по контракту обязуется купить его. Следовательно, пут-опционы также могут использоваться для нейтрально-бычьих стратегий..

Этот передний спред с пут может дать $10,770 усиление

Как показывает оценка выше, любой результат между $54,600 (вниз 4.3% из текущего $57,050) и $76,000 (вверх 33.2%) дает чистую прибыль. Например, а 10% повышение цены до $62,750 приводит к $9,350 Чистая прибыль, или BTC 0.149. Между тем, максимальный убыток этой стратегии составляет $7,600 если BTC торгуется на $48,000 (вниз 15.9%) в апреле 30.

Этот передний спрэд с опционами пут создает потенциал $10,770 получить в $64,000, что в 2,85 раза больше, чем убыток при падении цены BTC 10% к $51,350 на дату истечения срока.

Торговля по стратегии с несколькими опционами обеспечивает лучшее вознаграждение за риск для бычьих трейдеров, стремящихся столкнуться с повышением цены BTC.. более того, нет предоплаты, кроме 0.157 Маржинальные требования BTC для покрытия потенциальных убытков.

Взгляды и мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно автор и не обязательно отражают точку зрения Cointelegraph. Каждое инвестиционное и торговое движение связано с риском. Принимая решение, вам следует провести собственное исследование..

Давайте заблокируем рекламу! (Почему?)

Источник: Cointelegraph

загрузка ...